“第三届中国金融年会”于10月28—29日在上海举行，从事金融学研究的数百名中外学者与会，这是我国金融学最重要的学术活动之一。我校数学系风险管理研究所有两篇论文入选大会报告，其中姜礼尚教授和边保军教授的论文《The Regularized Implied Local Volatility Equations》{A New Model to Recover the Volatility of Underlying Asset from Option Pricing}(《正则化隐含波动率方程》{寄于期权市场报价重构波动率的一个新模型})在入选的近200篇论文中，经过年会理事会的多轮盲审、无记名投票，脱颖而出，获得唯一的一等奖。这是同济大学近年来在金融学研究方面取得的又一重大成绩。